Analysis of Differences in Stock Beta, Market Valuation and Accounting Profit and Stock Returns on LQ - 45 Stocks and Blue Chip Stocks
Analisis Perbedaan Beta Saham, Penilaian Pasar, Laba Akuntansi, dan Return Saham Pada Saham LQ - 45 dan saham Blue Chip
DOI:
https://doi.org/10.21070/ups.5422Keywords:
Lq 45 Stocks, Blue Chip Stocks, Stock Beta, Market Valuation, Accounting Profit, Stock returnAbstract
This research aims to analyze the differences between Stock Beta, Market Valuation, Accounting Profit, and Stock Return on LQ - 45 Shares and Blue Chip Shares. Data obtained from shares listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period. The dataanalysis method uses the Paired Sample t-Test. The research results show that there is a significant difference between the Stock Beta of LQ - 45 Shares and Blue Chip Shares. Apart from that, there is a significant difference in Accounting Profit between the two groups of shares, but there is no significant difference in Stock Return. This research provides insight for investors in making better investment decisions based on the characteristics of LQ - 45 shares and Blue Chip shares.
Downloads
References
Z. Ermad M.J, “Kepemilikan Institusional SebagaiPemoderasi Pengaruh Penjualan Kepada Pihak Berelasi terhadap nilai Perusahaan,” JournalOf Business and Economics Research (JBE), pp. 180-184, 2020.
M.syafril Nasution, A. Keumala Ulfah, T. Nadila, “The Effect of Beta, and Residual Income on Stock Return in The Manufacturing Industry in Teh Indonesia Stock Exchange,” Journal of Management, 2021.
I. Pratiwi dan W. W. A. Winarto, “Pengaruh Beta Saham, Debt to Equity Ratio dan Return On Asset terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Saham-Saham LQ45 Periode 2018 – 2019),” Jurnal IAKP, no. Juni, 2021.
N. S. A. D. S. Mifta Khairin Novi, “PENGARUH LABA AKUNTANSI, NILAI BUKU EKUITAS DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019,” E-JRA, no. 08 Agustus, 2020.
A. Yocelyn dan Y. J. Christiawan, “Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham pada Perusahaan Berkapitalisasi Besar,” JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, pp. 81-90, 2020.
S. T. N. Z. A. A. Sisca Mediyanti, “The Effect of Reward System And Information Technology on Relationship Between TQM Implementation And Managerial Performance,” Journal of Busines and Economic, no. September, 2020.
L. N. W. T. R. Finna Kurniasih, “Pengaruh Size, Beta, Price To Book Value, dan Koneksi Politik Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, no. 22, pp. 70-77, Februaru 2022.
N. P. A. D. Alicia Arta Chandra, “PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, PENILAIAN PASAR, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM,” E-Jurnal Manajemen, vol. DOI: https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02.p08, pp. 358-377, 2022.
L. Noviyanti, R. M. Mardani dan Khalikussabir, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Penilaian Pasar Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019),” e – Jurnal Riset Manajemen , 2020.
N. Tikasari dan D. A. Surjandari, “The Effect of Economic Value Added and Financial Performance on Stock Return,” Saudi Journal of Business and Management Studies , Vol. %1 dari %2ISSN 2415-6671 (Online) , no. DOI: 10.36348/sjbms.2020.v05i06.005, pp. 345-352, 2020.
L. Hafnidan dan V. A. S., “THE EFFECT OF CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), EARNING PER SHARE (EPS), RETURN ON EQUITY (ROE), AND PRICE EARNING SHARE(PER) TO STOCK RETURN ON FOOD ANDBEVERAGE COMPANIES LISTED ON INDONESIA
STOCKEXCHANGE,” Journal Accounting, Vol. %1 dari %2ISSN 2549-5704 , pp. 137-149, 2019.
D. Hertina dan M. B. H. Hidayat, “PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN NILAI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM,” JEMPER(Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan) , Vol. %1 dari %2p-ISSN : 2655 - 2922 , pp. 43-48, 2018.
N. Faidah, M. A. Salim dan E. Saraswati, “Pengaruh Perubahan Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019,” e – Jurnal Riset Manajemen, pp. 80-94, 2020.
Asrianti dan S. Rahim, “PENGARUH LABA DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA,” Jurusan Akuntansi FE UMI Makassar , pp. 22-38, 2019.
L. Listyawati dan Nurchayati, “Analisa Perbandingan Risk Dan Return Pada Investasi Saham Syariah Dan Konvensional (Studi pada Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks LQ45 Periode 2016-2019),” Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang , vol. 1 No 1, no. E-ISSN: 2722-0494, 2020
O. T. Pertiwi, “ANALISIS KOMPARATIF RETURN SAHAM BLUE CHIP DAN NON BLUE CHIP PADA INDEKS LQ45 TAHUN 2019,” Jurnal Perbankan, 2021.
I. M. Akhmad dan C. R. Damayanti, “PERBEDAAN SAHAM BLUE CHIP DAN NON BLUE CHIP: ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM ATAS KEBIJAKAN STOCK SPLIT,” Jurnal Bisnis STRATEGI , no. E-ISSN : 2580-1171 , p. 139 – 153 , Desember 2021.
P. R. Lubis, “The Effect of Fundamental Factor Analysis on Blue Chips Stock Returns on the Indonesia Stock Exchange,” Journal of Management Science (JMAS) , no. e-ISSN: 2684-9747 , pp. 43-52 , April 2021.
M. Handayani, T. Farlian dan Ardian, “Firm Size, Market Risk, and Stock Return: Evidence from Indonesian Blue Chip Companies,” Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , no. https://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i2.13082 , pp. 171-182 , 2019.
M. M. J. B. M. Hendrico D. Sirendeng, “Prediksi Harga Saham Dengan Menggunakan Metode Weighted Moving Average Pada Saham Blue Chip (LQ45) Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) , pp. 123 - 134 , 2023.
M. S. S. SIMANJUNTAK, “PENGARUH ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019),” JURNAL AKUNTANSI
SYARIAH , 2020.
F. N. Utami dan E. Indarini, “ Analisis Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pada Matematika Siswa di Sekolah Dasar,” JURNAL BASICEDU , no. DOI : https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.852 , pp. 887-894 , 2021 .
A. Quraisy, “Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Wilk,” J-HEST: Journal of Healt, Education, Economics, Science, and Technology , pp. 7-11 , Desember 2020.
G. D. Ahadi dan N. N. L. E. Zain, “The Simulation Study of Normality Test Using Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, and Shapiro-Wilk,” EIGEN MATHEMATICS JOURNAL , no. e-ISSN: 2615-3270 , pp. 11-19, Juni 2023.
P. S. J. Kennedy, R. Mote, H. Situmorang dan F. Sitorus, “Analisis Beda atas Tingkat Pengembalian dan Risiko Beta Saham Sebelum dan Selama Kasus COVID-19 pada Perusahaan Consumer Goods di BEI Periode 2018-2021,” Jurnal IKRAITH-INFORMATIKA , no. P-ISSN : 2654-4946 P-ISSN : 2654-7538, Maret 2023.
P. G. Setiawan, T. K. Dewi dan I. P. A. A. Negara, “ LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL, DAN PENILAIAN PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017 - 2019,” Journal Research of Accounting , pp. 1-13 , Desember 2021.
M. R. Hutauruk, “Dampak Situasi Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Terhadap Penilaian Pasar Saham LQ45,” JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, pp. 241-252 , 2021.
J. Maulana, “ LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR KONSTRUKSI BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018),” LOGISTIC AND ACCOUNTING DEVELOPMENT JOURNAL , pp. 108-116, JULI 2020 .
D. A. F. ANISSA, “ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO (RISK) SAHAM SYARIAH DAN NON SYARIAH PADA INDEKS SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021,” JURNAL EKONOMI DAN BISNIS , 2023.
Downloads
Additional Files
Posted
License
Copyright (c) 2024 UMSIDA Preprints Server
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
